Desarrollando Trading algorítmico

Uno de los temas que me gustaría desarrollar en este blog es el trading algorítmico. Pensaréis: ¿qué hace una persona con un perfil relacionado con datos, publicando artículos sobre inversiones? Pues así es, este es uno de los hobbies que me gustan más y si, además, lo juntamos con la automatización, ya es lo máximo.

¿Qué es el trading?

El trading es una práctica que se aplica en los mercados financieros. Consiste en comprar, o vender, un activo (o derivados) para sacarle beneficio al cabo de cierto tiempo realizando la operación opuesta. Es decir, si primero has comprado, luego vendes, y al revés. Por ejemplo: compro una acción de Apple que cuesta 100$, al cabo de un tiempo sube a 105$ y la vendo, habré ganado 5$ de beneficio.

Si tu eres capaz de encontrar la manera o un sistema metódico con el que la gran mayoría de veces granas un beneficio, ya lo tienes. Aunque, y no es por desanimar, estas metodologías sólo las consigue, y aún más importante, sólo las llega a aplicar de forma constante un 5% de las personas que lo intentan (puede que algún día publique un post sobre este aspecto, la psicología del trading).

¿De qué depende que un activo financiero suba o baja su precio? De muchísimos factores e incontrolables, pero gran parte de ellos sí son medibles. Pueden ser factores fundamentales como una publicación pública sobre el informe de pérdidas y ganancias de la empresa, factores técnicos como que el valor de las acciones de MAPFRE no ha bajado de 1,3EUR en los últimos años, o factores incontrolables como una pandemia mundial.

Tipos de análisis de trading

En el mundo del trading, casi todos los libros o artículos que hablan sobre ello, distinguen diferentes tipos de trading que están parcialmente relacionados con las dependencias que he mencionado en el párrafo anterior.

Análisis fundamental

Serían los Traders que operan (compran o venden) en base a las noticias que van saliendo diariamente. Incluso algunos de ellos tienen acceso privilegiado a los acontecimientos antes de que salgan públicos.

Normalmente yo utilizo Investing como portal de noticias ya que también ofrece una sección de calendario económico y puedes ver los eventos que pueden tener efecto en los valores bursátiles y de qué manera. Aunque no me considero para nada de este tipo de perfiles, sí que es interesante estar informado de las noticias o eventos que son relevantes como podría ser una subida o baja de los tipos de interés del Euro.

Análisis Técnico

Son los perfiles que menos les importan las noticias y lo que sucede en “Wall Street” y se fijan mucho más en el precio y su movimiento. Son Traders más analíticos, utilizan medias móviles y cálculos matemáticos en la ayuda de poder encontrar zonas de probabilidad estadística. ¿A qué me refiero? Siguiendo el ejemplo puesto de MAPFRE, si ves el gráfico del precio de su acción, podemos observar que varias veces en los últimos 15 años, cada vez que el precio ronda los 1,3EUR rebota y se gira hacia arriba:

Este análisis, igual que el fundamental, no te asegura que el precio vaya hacía la dirección que analices, pero sí te da una probabilidad de más del 50% de que puede ir hacía la dirección analizada. Si esto lo aplicas 1.000 veces y ganas el 51% de la veces, tienes un sistema ganador.

Dentro de este ámbito, encontramos distintos perfiles (scalpers, day traders). Dependiendo de la duración de la operación y también la manera en que se ejecutan las operaciones. Damos pié al tema que me lleva a escribir este blog: el Trading Algorítmico.

Trading Algorítmico

Para dar una definición muy simple: el trading algorítmico es la automatización de un sistema de trading. Simple, ¿verdad?. Realmente programar un robot que realice operaciones en base a unas reglas no es complicado si vienes de un perfil técnico de programación o te gusta el mundo del código. Lo más complicado es encontrar el método ganador, lo demás, todo es posible. Os describo algunas ventajas sobre esta práctica de trading:

• No entra en juego las emociones. La psicología y las emociones es la gran razón por la que la mayoría de traders no son exitosos. El hecho de delegar la responsabilidad a un robot, quita por completo que entremos en el mercado de forma emocional sin seguir nuestras reglas. Un algoritmo siempre obedece a nuestras reglas.
• Está siempre conectado al mercado. Una vez tienes tu algoritmo, lo configuras en un servidor (cloud o no) y estará constantemente conectado al mercado. Algo que una persona no es capaz de estar pegado a la pantalla todo el tiempo de su vida.
• Precisión en entradas y salidas. Es mucho más preciso y rápido a la hora de realizar acciones en nuestra operativa y, además, es capaz de abrir y cerrar operaciones simultáneas.
• Machine Learning. Término de palabras altamente utilizado recientemente por todo el mundo (y que adentraré en un futuro post). Este término solía ser una desventaja de los algoritmos de trading ya que no evolucionaban en el tiempo y el mercado si, por lo que muchos dejaban de ser rentables. Con las tecnologías de hoy en día y herramientas de BI y BigData, puedes entrenar un algoritmo en base al histórico e ir cambiando los parámetros día a día.
• Trading de alta frecuencia. Esto daría para un artículo entero, pero resumiendo, es la estrategia que utilizan los grandes inversores (bancos, instituciones, etc.). Tienen que mover muchos millones de euros/dólares en poco tiempo e intentan ejecutar sus operaciones muy rápidamente para poder rentabilizarlos al máximo, y también engañar al inversor retail (nosotros) y quedarse con su dinero.

Parece ser que todo son ventajas, aunque sí existen algunas desventajas respecto al trading manual desde mi punto de vista:

• Difícil programar el Price Action. Price Action es una técnica proveniente del análisis técnico que se basa en analizar el movimiento del precio en base a soportes, resistencias, lineas de tendencia, niveles, etc. Nada de cálculos matemáticos. Al no ser del todo exacto, por ejemplo una media es un número constante, pero los soportes o resistencias los identificas a “ojo” y los pintas. Es complejo realizar un robot que te identifique estos patrones comparado con lo sencillo que es identificarlo a simple vista.
• Dependencia de noticias. Si hablamos de análisis técnico es relativamente sencillo programar un algoritmo de trading, pero si hablamos de análisis fundamental o quieras añadir una fuente de noticias a tu robot, tiene su complejidad que entienda qué noticia afecta y cuál no.

Desde mi punto de vista, tiene más ventajas que inconvenientes el hecho de emprender un proyecto sobre trading algorítmico. Sin mencionar que si consigues tener uno rentable, por seguro que unos ingresos extras entrarían en tu bolsillo de forma pasiva.

Conclusión

Emprender este tipo de proyecto tiene su gran complejidad y no es rápido de desarrollar. Recordad que primero debemos encontrar un sistema de trading que funcione y luego traducirlo a un lenguaje de programación. Lo más importante es disfrutar el camino y, con ello, seguro que conseguirás resultados.

Si te ha gustado este post o te interesa saber más del tema, deja un comentario o contacta conmigo, estaré más que encantado de ayudarte.